Heston 模型下美式期权定价的 ADI 格式
计算金融
2015-04-07 v1 数值分析
摘要
本文提出了一种简单有效的交替方向隐式 (ADI) 时间离散化格式改编方案，用于通过偏微分互补问题在 Heston 模型下对美式期权进行数值定价。在实际且具有挑战性的应用中，广泛研究了新方法的稳定性和收敛性。此外，还证明了一个相关的理论结果。
引用
@article{arxiv.1309.0110,
title = {ADI schemes for pricing American options under the Heston model},
author = {Tinne Haentjens and Karel in 't Hout},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.0110},
year = {2015}
}