Heston 模型实现的混合方法
计算金融
2017-09-29 v4
摘要
我们提出了一种混合树 - 有限差分法来近似 Heston 模型。我们通过将该过程嵌入双变量马尔可夫链证明了其收敛性，并研究了欧式期权和美式期权价格的收敛性。最后，我们提供了数值实验，给出了 Heston 模型中准确的期权价格，展示了该算法的可靠性和效率。
引用
@article{arxiv.1307.7178,
title = {A hybrid approach for the implementation of the Heston model},
author = {Maya Briani and Lucia Caramellino and Antonino Zanette},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.7178},
year = {2017}
}