信息流扩张影响下的市场中的漂移算子：一个案例研究
概率论
2012-07-09 v1
摘要
我们考虑一个可行的市场模型。假设新信息到达市场。我们感兴趣的是建模市场面对信息变化时的反应。特别地，我们寻求信息强度变化的极限，低于该极限市场始终保持可行。当市场具有鞅表示性质时，我们成功地用漂移算子找到了这样的极限。
引用
@article{arxiv.1207.1662,
title = {Drift operator in a market affected by the expansion of information flow : a case study},
author = {Shiqi Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.1662},
year = {2012}
}