层次化信息流动的市场模拟
统计力学
2009-11-07 v1 统计金融
摘要
我们假设市场价格在代表信息重要性的层次化障碍梯度中扩散。我们发现价格变动分布具有所需的幂律尾部，intermediate 时段表现出有效多重分形性。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0205083,
title = {Market simulation with hierarchical information flux},
author = {Christian Schulze},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0205083},
year = {2009}
}
备注
3 pages including 2 figures; for Int. J. Mod. Phys. C 13, No. 8