金融市场中价格动态的一种多层方法
交易与市场微观结构
2016-06-30 v1 物理与社会
摘要
我们引入一种新的自组织临界性(SOC)模型，用于模拟人工金融市场中的价格演化，该模型基于交易者的多层网络。相对于先前研究，该模型还以颇为真实的方式实现了订单簿动态，考虑两种具有可变基础价格的资产。我们观察到归一化收益概率分布中的肥尾，以及真实金融市场的其他特征。
引用
@article{arxiv.1606.09194,
title = {A multilayer approach for price dynamics in financial markets},
author = {Alessio Emanuele Biondo and Alessandro Pluchino and Andrea Rapisarda},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.09194},
year = {2016}
}
备注
12 pages, 6 figures