具有无界非线性系数的集成卡尔曼-布西滤波器的推导
概率论
2021-11-29 v3
摘要
我们给出了在非线性、无界模型算子和观测算子情形下的集成卡尔曼-布西滤波器以及集成变换卡尔曼-布西滤波器的严格推导。我们将它们分别识别为离散时间集成卡尔曼滤波器和集成平方根滤波器的连续时间极限，并给出了关于离散步长的具体收敛速率。同时，我们建立了连续时间与离散时间滤波算法的适定性以及精度。
引用
@article{arxiv.2012.07572,
title = {Derivation of Ensemble Kalman-Bucy Filters with unbounded nonlinear coefficients},
author = {Theresa Lange},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.07572},
year = {2021}
}
备注
More detailed literature reviews and modified structure of results to enhance readability