倒向随机微分方程的密度分析
概率论
2015-01-27 v2
摘要
在本文中，我们研究了二次增长倒向随机微分方程 (BSDE) 的解 的边缘律关于 Lebesgue 测度的密度存在性。利用这些方程与其关联的半线性偏微分方程之间现已确立的联系，结合 Nourdin-Viens 公式，我们提供了关于这些密度的估计。
引用
@article{arxiv.1402.4416,
title = {Density analysis of BSDEs},
author = {Thibaut Mastrolia and Dylan Possamaï and Anthony Réveillac},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.4416},
year = {2015}
}