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国际资本监管中的凹风险度量

统计力学 2008-12-10 v1 风险管理

作者: Imre Kondor , Andras Szepessy , Tunde Ujvarosi

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摘要

我们证明，当前国际资本监管（巴塞尔协议和欧盟资本充足指令）所隐含的某些特定市场风险度量，在投资组合权重空间的某些区域内违反了凸性的基本要求。

关键词

凹风险度量凸性市场风险国际资本监管巴塞尔协议资本充足指令投资组合权重

引用

@article{arxiv.cond-mat/0307244,
  title  = {Concave risk measures in international capital regulation},
  author = {Imre Kondor and Andras Szepessy and Tunde Ujvarosi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0307244},
  year   = {2008}
}