信用损失的准备金与经济资本
风险管理
2024-12-09 v3 概率论
综合金融
摘要
基于超模序性质，我们证明了信用损失的凸风险度量关于椭圆分布潜在因子的信用-信用协方差以及在错向风险情境下的信用-市场协方差是非递减的。这些结果支持使用此类设定来计算信用准备金和经济资本，或进行压力测试和风险管理分析。
引用
@article{arxiv.2401.07728,
title = {Provisions and Economic Capital for Credit Losses},
author = {Dorinel Bastide and Stéphane Crépey},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.07728},
year = {2024}
}