最大赤字预期与储备的最优配置

本文研究由最大赤字预期派生的风险度量，并在多业务线上开发最优储备配置策略。我们形式化了最大赤字预期并研究了其相关的失真风险度量。进一步，我们引入基于满足给定固定风险容忍度和比例风险容忍度所需最小资本的隐式有界风险度量，并提出了使用业务线特定失真最大赤字进行最优资本配置的方法。建立的理论结果包括静态协调性和凸性属性、动态条件扩展 detailing 固定时段内的鞅一致性以及滚动时段内资本要求的演化，以及聚合最小储备的精确解析优化。