连续时间市场最优投资组合策略的结构
投资组合管理
2014-04-15 v5 系统与控制
最优化与控制
概率论
摘要
本文研究了不完全市场扩散模型的连续时间最优投资组合选择问题。结果表明，在某些温和条件下，对于具有不同绩效标准的投资者，在拥有大量可用风险股票的市场中，可以使用有限数量的固定过程（共同基金）来构建近似最优策略。换言之，通过互助基金定理的松弛版本实现了降维。
引用
@article{arxiv.1105.1488,
title = {The structure of optimal portfolio strategies for continuous time markets},
author = {Nikolai Dokuchaev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.1488},
year = {2014}
}