具有短寿命资产的连续时间资产市场博弈
数理金融
2020-09-01 v1
摘要
我们考虑一个具有短寿命资产和内生的资产价格的连续时间博弈论投资市场模型。本文的第一个目标是建立一个决定投资者财富过程的随机方程，并给出其解存在的条件。第二个目标是证明存在一种策略，使得采用该策略的投资者相对财富的对数无论其他投资者采取何种策略均为一个下鞅，且任何其他本质不同的策略的相对财富渐近趋于零。该策略可被视为模型中的最优增长投资组合。
引用
@article{arxiv.2008.13230,
title = {A continuous-time asset market game with short-lived assets},
author = {Mikhail Zhitlukhin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.13230},
year = {2020}
}
备注
32 pages