重复投注博弈扩散近似中的渐近最优策略
数理金融
2021-08-30 v1
摘要
我们构建了一个重复博弈的扩散近似，其中智能体对独立同分布随机向量的结果下注，且其策略接近于渐近最优策略。该模型可解释为具有短寿命资产的资产市场中的交易。我们得到了策略在无限时间范围内保持严格正的总财富占比的充分条件。对于双人博弈，我们找到了在该模型及其带马尔可夫机制切换的推广中财富占比过程为暂态或常返的必要充分条件。
引用
@article{arxiv.2108.11998,
title = {Asymptotically optimal strategies in a diffusion approximation of a repeated betting game},
author = {Mikhail Zhitlukhin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2108.11998},
year = {2021}
}