论五种风险度量的必要性
风险管理
2015-03-19 v1 统计金融
摘要
处理风险管理的银行系统依赖于底层的风险度量。根据 Basel II 协议，银行有两种独立的方法来确定其资本要求。Value at Risk 度量在两种方法的资本计算中均发挥重要作用。本文分析了使用该度量所产生的误差。我们讨论了其他度量，展示了它们的优势与不足。我们给出了示例，表明需要来自多种风险度量的信息才能确定银行的损失分布。最后，我们建议将报告多种风险度量作为一项监管要求，并给出了具体建议。
引用
@article{arxiv.1111.4414,
title = {On the Necessity of Five Risk Measures},
author = {Dominique Guégan and Wayne Tarrant},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.4414},
year = {2015}
}
备注
23 pages, 9 figures