Beta-Kotz分布下的风险度量与信用风险
统计理论
2018-06-29 v1 统计理论
摘要
本文考虑基于所谓Beta-Kotz分布（其建立在包含经典高斯模型的一般分布族之上）进行风险价值（Value-at-Risk）计算。实际上，当潜在风险因素服从Beta-Kotz分布时，本工作提出了一种估计风险价值、条件风险价值和经济效益资本的新方法。在估计损失随机变量的分布参数后，针对这些度量既给出了某些特定参数值下的解析方法，也给出了数值方法。所提风险度量最终被应用于量化信用风险中的经济损失潜在风险。
引用
@article{arxiv.1806.10816,
title = {Risk Measures and Credit Risk Under the Beta-Kotz Distribution},
author = {Jean-Michel Loubes and M Andrea Arias-Serna and Francisco Caro-Lopera},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.10816},
year = {2018}
}