样本协方差矩阵的特征多项式：非方阵情形
概率论
2009-12-16 v1
摘要
我们考虑大数据矩阵的样本协方差矩阵，该矩阵具有独立同分布的复矩阵元素，并且是非方阵的，即行数与列数之差趋于无穷。我们证明，样本协方差矩阵特征多项式的二阶关联函数在谱的内部渐近地由正弦核给出，在谱的边缘由 Airy 核给出。对于实样本协方差矩阵，也给出了类似的结果。
引用
@article{arxiv.0912.2956,
title = {Characteristic Polynomials of Sample Covariance Matrices: The Non-Square Case},
author = {Holger Kösters},
journal= {arXiv preprint arXiv:0912.2956},
year = {2009}
}