关于具有强相关行列的大重尾随机矩阵的谱范数

Oliver Pfaffel

关于具有强相关行列的大重尾随机矩阵的谱范数

概率论 2012-12-03 v1 统计理论统计理论

作者: Oliver Pfaffel

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摘要

我们研究了一个新的随机矩阵系综 $X$ ，它是通过对具有无限四阶矩的独立同分布随机变量矩阵应用二维线性滤波器而构建的。我们的结果给出了当 $X$ 的列数和行数均趋于无穷大时，(中心化) 样本协方差矩阵 $XX^\T$ 谱范数的渐近上下界。

关键词

随机矩阵系综重尾无限四阶矩谱范数样本协方差矩阵线性滤波器渐近界强相关行列

引用

@article{arxiv.1211.7221,
  title  = {On the spectral norm of large heavy-tailed random matrices with strongly dependent rows and columns},
  author = {Oliver Pfaffel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1211.7221},
  year   = {2012}
}

备注

11 pages

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