具有马尔可夫依赖列的大样本协方差矩阵的谱密度
概率论
2012-03-19 v1
摘要
我们研究了具有独立列且列内元素来自马尔可夫链的大样本协方差矩阵的谱分布。我们通过矩来刻画极限谱密度。相应地，证明基于矩方法。
引用
@article{arxiv.1203.3749,
title = {On the Spectral Density of Large Sample Covariance Matrices with Markov Dependent Columns},
author = {Olga Friesen and Matthias Löwe},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.3749},
year = {2012}
}
备注
21 pages