独立随机矩阵之和的期望范数：一种初等方法
概率论
2015-10-19 v2 统计理论
统计理论
摘要
在当代应用与计算数学中，一个频繁出现的挑战是界定独立随机矩阵之和的谱范数的期望。该量受随机矩阵期望平方的范数以及各加项中之一所达到的最大平方范数的期望所控制；它对随机矩阵的维数也有弱依赖。本文旨在给出这一重要却未被充分重视的不等式的一个完整的初等证明。
引用
@article{arxiv.1506.04711,
title = {The Expected Norm of a Sum of Independent Random Matrices: An Elementary Approach},
author = {Joel A. Tropp},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.04711},
year = {2015}
}
备注
20 pages