无限方差非线性过程样本协方差矩阵的特征值
概率论
2013-09-13 v2 统计理论
统计理论
摘要
我们在渐近框架下研究重尾样本协方差矩阵的个最大特征值，其中数据维度和样本量趋于无穷。为此，我们假设的行由某个平稳过程的独立副本给出，该过程具有指数的正则变化边缘，并满足大偏差和混合条件。我们将这些一般结果应用于随机波动率和GARCH过程。
引用
@article{arxiv.1211.5902,
title = {Eigenvalues of sample covariance matrices of non-linear processes with infinite variance},
author = {Richard A. Davis and Oliver Pfaffel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1211.5902},
year = {2013}
}