保守流生成的重尾平稳无穷可分过程样本自协方差的极限理论
概率论
2014-06-17 v2
摘要
本研究旨在为某些平稳无穷可分过程建立样本自协方差和样本自相关的极限定理。我们考虑无穷可分过程具有重尾边缘分布且由保守流生成的情形。有趣的是，样本自协方差的增长率不仅取决于边缘分布的重尾性，还取决于过程的记忆长度。尽管这一特征最初由\cite{resnick:samorodnitsky:xue:2000}在一些非常特定的过程中观察到，但我们将从无穷遍历理论的角度提出一个更一般的框架。因此，可以更全面地讨论样本自协方差的渐近行为。
引用
@article{arxiv.1302.0058,
title = {Limit Theory for the Sample Autocovariance for Heavy Tailed Stationary Infinitely Divisible Processes Generated by Conservative Flows},
author = {Takashi Owada},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.0058},
year = {2014}
}
备注
26 pages