长记忆时间序列的样本自协方差
统计理论
2008-12-18 v1 统计理论
摘要
我们求得了在四阶矩有限和无限两种情形下，长记忆过程的样本自协方差的渐近分布。取决于矩的假设与依赖强度之间的相互作用，存在三种类型的收敛速率和极限分布。特别是，标准速率的正态近似在实际相关的情形中并不总是成立。
引用
@article{arxiv.0805.2029,
title = {Sample autocovariances of long-memory time series},
author = {Lajos Horváth and Piotr Kokoszka},
journal= {arXiv preprint arXiv:0805.2029},
year = {2008}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/07-BEJ113 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)