协方差的同时推断
统计理论
2011-09-05 v1 统计理论
摘要
我们考虑样本协方差矩阵最大偏差的渐近分布，这是高维协方差推断中的一个基本问题。在数据矩阵元素满足温和相依条件下，我们建立了最大偏差的 Gumbel 收敛性。我们的结果极大地推广了先前假定元素独立同分布的结果，并为高维协方差的同时推断提供了理论基础。
引用
@article{arxiv.1109.0524,
title = {Simultaneous Inference of Covariances},
author = {Han Xiao and Wei Biao Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1109.0524},
year = {2011}
}
备注
21 pages, one supplementary file