相依数据偏和偏度的一致估计量
统计理论
2020-05-25 v1 统计理论
摘要
我们提出了一种针对短记忆与长记忆线性过程样本均值的比例偏度系数的估计方法。该方法可推广至估计更高阶矩,如样本均值的峰度系数。同时,我们得到了关于计算偏和所有渐近矩的一般性结果,特别地,可大幅简化某些已有线性过程中心极限定理的推导。所引入的偏度估计量提供了一种工具,用以实证检验长记忆与短记忆线性过程的中心极限定理误差。我们还证明,对于短记忆与长记忆线性过程,样本均值的偏度系数均以与独立同分布情形相同的速率收敛于零。
引用
@article{arxiv.2005.10973,
title = {A Consistent Estimator for Skewness of Partial Sums of Dependent Data},
author = {Masoud M Nasari and Mohamedou Ould-Haye},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.10973},
year = {2020}
}