关于具有无限方差的随机变量序列的 $\alpha$-协方差、长记忆、短记忆与负记忆
概率论
2013-11-05 v1
摘要
我们考虑一种用于对称 -稳定随机向量的依赖性度量，该度量由作者于 1976 年提出。我们证明这种依赖性度量可以扩展到更广泛的随机向量类（直至可分 Banach 空间中的正则变化向量）。该度量被应用于具有重尾创新的线性随机过程和场，以及某些稳定过程；这些应用表明，这种名为 -协方差的依赖性度量是通常协方差的良好替代。此外，我们还讨论了为具有无限方差的平稳过程和场定义长记忆、短记忆和负记忆的问题。
引用
@article{arxiv.1311.0606,
title = {On $\alpha$-covariance, long, short and negative memories for sequences of random variables with infinite variance},
author = {Vygantas Paulauskas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.0606},
year = {2013}
}
备注
32 pages