基于对称协变分的联合SαS分布级数表示
统计理论
2021-05-20 v2 概率论
统计理论
摘要
我们引入对称协变分的概念，这是对称α-稳定随机向量两个分量之间依赖关系的一种新度量，其中稳定参数α度量其分布的重尾性。与仅当α∈(1,2]时存在的协变分不同，对称协变分对所有α∈(0,2]均良好定义。我们证明对称协变分可使用所提出的广义分数阶导数来定义，该导数具有比本工作所涉及更广泛的用途。我们推导了对称协变分的若干性质。这些性质或与高斯情形下的协方差函数类似，或比其更一般。该框架的主要贡献是通过基于一串对称协变分的收敛级数来表示二元对称α-稳定分布的特征函数。该级数表示推广了二元高斯的相应表示。
引用
@article{arxiv.1910.00675,
title = {Series Representation of Jointly S$\alpha$S Distribution via Symmetric Covariations},
author = {Yujia Ding and Qidi Peng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.00675},
year = {2021}
}