关于相伴序列经验过程的不变原理
概率论
2015-09-28 v1
摘要
我们考虑由严格平稳的相伴随机变量序列生成的经验过程。S. Louhichi 建立了此类过程的不变原理，假设协方差函数衰减得足够快。我们表明，在对相关随机变量的两两分布施加某些条件下，可以放宽对协方差函数衰减速率的限制。
引用
@article{arxiv.1509.07602,
title = {On the invariance principle for empirical processes of associated sequences},
author = {Vadim Demichev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.07602},
year = {2015}
}