布朗运动与股票的随机行为
统计金融
2021-10-26 v1 概率论
摘要
我们首先通过阐述罗伯特·布朗(Robert Brown)的观察以及后来 Bachelier 对其在金融市场中应用的工作,最后经由 Norbert Wiener 提出的严格而具体的形式,来探究布朗运动的直观背景。上述内容为建立随机微分方程以建模所交易股票未来价格波动提供了动机,其中 Itô 积分占据核心地位并随之展开。本文最后一部分通过以苹果股票回测该模型并推导相关系数,聚焦于模型的准确性。
引用
@article{arxiv.2110.12001,
title = {Brownian Motion & The Stochastic Behaviour of Stocks},
author = {Yorgos Protonotarios and Pantelis Tassopoulos},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.12001},
year = {2021}
}
备注
13 pages, 3 figures