李群上的桥模拟与度量估计
统计理论
2021-06-08 v1 概率论
统计计算
统计理论
摘要
我们提出了一种在完备连通李群上模拟布朗桥的模拟方案。我们展示了该模拟方案如何导致布朗桥测度相对于引导过程测度的绝对连续性。这一结果将 Delyon 和 Hu 的欧氏结果推广到了李群上。我们给出了引导过程在李群 中的数值结果。特别地，我们应用重要性采样，使用迭代最大似然方法来估计 上的度量。
引用
@article{arxiv.2106.03431,
title = {Bridge Simulation and Metric Estimation on Lie Groups},
author = {Mathias Højgaard Jensen and Sarang Joshi and Stefan Sommer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.03431},
year = {2021}
}