物理方法在高频期货市场中的应用
交易与市场微观结构
2009-11-13 v1 数据分析、统计与概率
物理与社会
摘要
在本工作中，我们展示了不同物理方法在高频或逐笔 (tick-by-tick) 金融时间序列数据中的应用。具体而言，我们计算了取自一系列期货指数的价格时间序列的 Hurst 指数和逆统计量。此外，我们表明在限价订单簿中，具有更多需求或供给的不平衡订单簿状态的弛豫时间可以用拉伸指数律 (stretched exponential laws) 来描述，这与许多物理系统中观察到的规律类似。
引用
@article{arxiv.0712.2910,
title = {Applications of physical methods in high-frequency futures markets},
author = {M. Bartolozzi and C. Mellen and F. Chan and D. Oliver and T. Di Matteo and T. Aste},
journal= {arXiv preprint arXiv:0712.2910},
year = {2009}
}
备注
14 Pages and 10 figures. Proceeding to the SPIE conference, 4 - 7 December 2007 Australian National Univ. Canberra, ACT, Australia