1+1 维市场的分析与建模
统计力学
2009-11-07 v2 无序系统与神经网络
交易与市场微观结构
摘要
我们报告了对 Island ECN（NASDAQ）订单簿的统计分析。我们确定了该系统的静态与动态特性，然后从物理学家的视角进行分析，方法是将订单视为具有质量的粒子、将价格视为位置，从而构建等效粒子系统。我们识别出基本的动力学过程，检验了现有市场粒子模型与我们发现结果的吻合度，并引入了一种新的限制性订单市场模型。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0106114,
title = {Analyzing and modelling 1+1d markets},
author = {Damien Challet and Robin Stinchcombe},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0106114},
year = {2009}
}
备注
17 pages, 14 figures, small typos correction