处理具有非线性漂移的高斯过程 Skorokhod 嵌入问题的 FBSDE 方法
概率论
2015-12-17 v2
摘要
我们解决了一类高斯过程（包括具有非线性漂移的布朗运动）的 Skorokhod 嵌入问题。我们的方法依赖于求解一个相关的强耦合前向后向随机微分方程（FBSDE）系统，并研究所得解的正则性。为此，我们将所谓马尔可夫型 FBSDE 解耦场（decoupling fields）的存在性、唯一性和正则性理论扩展到了系数仅为局部 Lipschitz 连续的情形。
引用
@article{arxiv.1408.6390,
title = {An FBSDE approach to the Skorokhod embedding problem for Gaussian processes with non-linear drift},
author = {Alexander Fromm and Peter Imkeller and David J. Prömel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.6390},
year = {2015}
}