简单对称随机游动的Skorokhod嵌入类
概率论
2007-05-23 v1
摘要
当底层过程为布朗运动时，Skorokhod嵌入问题已被充分理解。我们考察当底层为简单对称随机游动且不允许外部随机化时的该问题。我们证明任意Z上的测度都可以通过极小停时嵌入。然而，与布朗情形形成鲜明对比的是，我们证明能以一致可积方式嵌入的测度集合严格小于中心概率测度集合：具体而言它是一个分形集，我们将其刻画为一个迭代函数系统。最后，我们定义了布朗情形下若干已知构造的自然推广，并证明这些构造要求我们进一步限制目标律的集合。
引用
@article{arxiv.math/0609330,
title = {Classes of Skorokhod Embeddings for the Simple Symmetric Random Walk},
author = {Alexander M. G. Cox and Jan Obloj},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0609330},
year = {2007}
}