Root 势垒的积分方程与布朗增量的生成
概率论
2016-08-11 v2
摘要
我们推导了一个非线性积分方程，用于计算无原子目标测度下 Skorokhod 嵌入问题的 Root 解。随后，我们利用该方程高效生成布朗运动的有界时空增量，并给出了 Muller 经典“球面上随机游走”算法的抛物型版本。
引用
@article{arxiv.1309.5877,
title = {An integral equation for Root's barrier and the generation of Brownian increments},
author = {Paul Gassiat and Aleksandar Mijatović and Harald Oberhauser},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.5877},
year = {2016}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/14-AAP1042 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)