Rost 反转障碍的积分方程：存在性与唯一性结果
概率论
2017-01-24 v3 最优化与控制
摘要
我们证明了所谓 Rost 反转障碍的边界是求解适当的 Volterra 型非线性积分方程组的唯一一对左连续单调函数。我们的结果对相关 Skorokhod 嵌入问题的无原子目标分布 成立。我们在此得到的积分方程推广了最优停止文献中经常出现的方程，并且我们对解的唯一性的证明超越了该领域现有的结果。
引用
@article{arxiv.1508.05858,
title = {Integral equations for Rost's reversed barriers: existence and uniqueness results},
author = {Tiziano De Angelis and Yerkin Kitapbayev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.05858},
year = {2017}
}
备注
20 pages, 3 figures