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论 Root 障碍的连续性

概率论 2021-07-12 v3 最优化与控制数理金融

作者: Erhan Bayraktar , Thomas Bernhardt

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摘要

我们证明，在目标测度无原子且其绝对连续部分局部下确界大于零的每一点处，Root 的 Skorokhod 嵌入问题解中的障碍函数是连续且有限的。

关键词

Root 障碍 Skorokhod 嵌入问题连续性障碍函数概率论

引用

@article{arxiv.2010.14695,
  title  = {On the Continuity of the Root Barrier},
  author = {Erhan Bayraktar and Thomas Bernhardt},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2010.14695},
  year   = {2021}
}

备注

To appear in the Proceedings of the AMS. Keywords: Skorokhod embedding problem; Root's solution; barrier function; continuity