通过测度空间上的随机流实现Skorokhod嵌入
概率论
2015-05-06 v3 泛函分析
摘要
我们提出了一种Skorokhod嵌入的新构造，即给定一个具有零期望和有限方差的概率测度μ，我们构造一个适应于滤子F_t的可积停时T，使得W_t具有分布μ，其中W_t是适应于同一滤子的标准维纳过程。我们找到了停时T有界或具有次指数尾的几个充分条件。特别地，当μ是对数凹测度时，我们的嵌入似乎相当自然，并且在这种情况下T的尾部行为具有一些紧界。我们的嵌入具有这样的性质：随机测度值过程{μ_t} (0<t<T)是一个马尔可夫过程，其中μ_t是W_T在F_t条件下的分布。
关键词
引用
@article{arxiv.1303.3315,
title = {Skorokhod Embeddings via Stochastic Flows on the Space of Measures},
author = {Ronen Eldan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.3315},
year = {2015}
}