Barndorff-Nielsen 与 Shephard 模型的 Alòs 型分解公式
数理金融
2020-09-08 v2
摘要
目标是为 Barndorff-Nielsen 与 Shephard 模型提供看涨期权价格的 Alòs 型分解公式：这是一个由无漂移次ordinator 驱动的 Ornstein-Uhlenbeck 型随机波动率模型。Alòs (2012) 利用 Ito 公式给出了 Heston 模型的分解表达式。本文将之推广至 Barndorff-Nielsen 与 Shephard 模型。据我们所知，这是关于具有无限活跃跳跃模型的 Alòs 型分解公式的首个结果。
引用
@article{arxiv.2005.07393,
title = {Al\`os type decomposition formula for Barndorff-Nielsen and Shephard model},
author = {Takuji Arai},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.07393},
year = {2020}
}