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非零相关随机波动率模型中障碍期权的Hull-White与Alòs型公式

证券定价 2022-06-01 v3

作者: Frido Rolloos

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摘要

推导了在零利率与零股息收益率但资产与其瞬时波动率间存在非零相关的随机波动率模型中，障碍期权价格的两个新颖闭式公式。第一个是Hull-White型公式，第二个是类似于 vanilla 期权Alòs分解形式的分解公式。同时给出了一个无模型近似。

关键词

障碍期权随机波动率模型非零相关 Hull-White公式 Alòs分解闭式定价

引用

@article{arxiv.2205.05489,
  title  = {Hull and White and Al\`os type formulas for barrier options in stochastic volatility models with nonzero correlation},
  author = {Frido Rolloos},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2205.05489},
  year   = {2022}
}

备注

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