基于 Black-Scholes 时间分数阶非线性偏微分方程的两股票期权定价
证券定价
2020-10-27 v1 偏微分方程分析
摘要
具有分数阶双资产价格模型的 BS 方程能更好地预测货币市场上的期权定价。本文利用依赖于 Liovelle-Caputo 导数的双资产价格模型的 BS 条件的变体形式，以良好预测期权价格。解析解以收敛无穷级数的形式给出，并通过 Samudu 变换的性质获得。
引用
@article{arxiv.2010.13411,
title = {Options Pricing for Two Stocks by Black Sholes Time Fractional Order NonLinear Partial Differential Equation},
author = {Kamran Zakaria and Saeed Hafeez},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.13411},
year = {2020}
}