马尔可夫链转移密度的自适应估计
统计理论
2015-06-26 v1 统计理论
摘要
本文考虑齐次马尔可夫链转移密度 的一种新估计量。我们引入源自回归框架的一种原始对比度，并在温和条件下使用模型选择方法估计 。所得估计量是自适应的，在很大一类各向异性 Besov 空间 上具有最优收敛速度。文中还给出了一些模拟。
引用
@article{arxiv.math/0611680,
title = {Adaptive estimation of the transition density of a Markov chain},
author = {Claire Lacour},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0611680},
year = {2015}
}