一类特定隐马尔可夫链转移密度的自适应估计

Claire Lacour

doi:10.1016/j.jmva.2007.04.006

一类特定隐马尔可夫链转移密度的自适应估计

统计理论 2008-03-27 v1 统计理论

作者: Claire Lacour

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摘要

我们研究如下隐马尔可夫链模型： $Y_i=X_i+\epsilon_i$ ， $i=1,...,n+1$ ，其中 $(X_i)$ 为实值正递推且平稳的马尔可夫链， $(\epsilon_i)_{1\leq i\leq n+1}$ 为独立于序列 $(X_i)$ 且分布已知的噪声。我们基于 $X_i$ 密度的反卷积估计量与 $(X_i,X_{i+1})$ 密度估计量之商，给出转移密度的自适应估计量。这些估计量通过对比度最小化与模型选择得到。针对普通光滑与超光滑链，我们评估了在普通光滑与超光滑噪声下的 $L2$ 风险及其收敛速度。文中还详述了一些例子。

关键词

隐马尔可夫链转移密度自适应估计反卷积模型选择

引用

@article{arxiv.math/0611681,
  title  = {Adaptive estimation of the transition density of a particular hidden Markov chain},
  author = {Claire Lacour},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0611681},
  year   = {2008}
}

一类特定隐马尔可夫链转移密度的自适应估计

摘要

关键词

引用

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