估计随机时刻观测的马尔可夫链的转移矩阵
统计理论
2014-05-05 v1 统计方法学
统计理论
摘要
本文开发了一种统计估计技术，以在存在删失数据的情况下恢复马尔可夫链 的转移核 。我们考虑仅可获得 的子序列，且观测之间的时间间隔为独立同分布随机变量的情形。在假设时间间隔及其分布均未知的情况下，我们提供了一种估计方法，该方法适用于初始马尔可夫链 中某些转移已知为不可行的情况。我们推导出了 的一致估计量，其作为最小化问题的解具有闭式表达。随后，我们在理论上并通过数值模拟讨论了该估计量的渐近性能。
引用
@article{arxiv.1405.0384,
title = {Estimating the transition matrix of a Markov chain observed at random times},
author = {Flavia Barsotti and Yohann De Castro and Thibault Espinasse and Paul Rochet},
journal= {arXiv preprint arXiv:1405.0384},
year = {2014}
}