通过谱间隙方法对马尔可夫转移矩阵进行非渐近估计
统计理论
2025-11-07 v3 概率论
统计理论
摘要
我们在经典的最大似然估计方法中，对给定马尔可夫链的转移矩阵建立了非渐近误差界。同时，在可逆情况下，我们提出了一种新的可保持可逆性的在线对称计数估计转移矩阵方法，并给出非渐近偏差界。我们的分析基于对特定马尔可夫链在长度-2 路径空间上进行的收敛研究。
引用
@article{arxiv.2408.05963,
title = {Non-asymptotic Estimates for Markov Transition Matrices via Spectral Gap Methods},
author = {De Huang and Xiangyuan Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2408.05963},
year = {2025}
}
备注
26 pages, 7 figures