一般离散时间马尔可夫链渐近方差的变分公式
概率论
2020-12-29 v1
摘要
渐近方差是评估马尔可夫链性能特别是中心极限定理的一个重要准则。我们给出了一般状态空间上离散时间（非可逆）马尔可夫链渐近方差的变分公式。这些变分公式具有许多应用，将经典的 Peskun 比较定理推广到非可逆马尔可夫链，并获得了具有各种扰动的马尔可夫链之间的若干比较定理。
引用
@article{arxiv.2012.13895,
title = {Variational Formulas of Asymptotic Variance for General Discrete-time Markov Chains},
author = {Lu-Jing Huang and Yong-Hua Mao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.13895},
year = {2020}
}