可逆 Markov 链泛函线性过程的渐近性质
概率论
2012-06-05 v2
摘要
本文研究以平稳可逆 Markov 链的均值为零、平方可积函数作为新息的线性过程的渐近行为。在此过程中，我们保持系数的一般性，仅假设它们是平方可和的。这样，我们将长程依赖情形纳入我们的研究。对新息施加的唯一假设是其协方差的绝对可和性。除了中心极限定理外，我们还研究了向分数 Brown 运动的收敛。证明基于具有平稳新息的线性过程的一般结果，这些结果本身也具有研究价值。
引用
@article{arxiv.1205.5575,
title = {Asymptotic properties for linear processes of functionals of reversible Markov Chains},
author = {Magda Peligrad},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.5575},
year = {2012}
}
备注
16 pages To appear in the High Dimensional Probability Volume, Progress in Probability, Springer