Scifaro

中文

平稳可逆与正态马尔可夫过程的渐近方差

概率论 2014-05-13 v1

作者: George Deligiannidis , Magda Peligrad , Sergey Utev

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

我们获得了具有正态转移算子的离散时间和连续时间平稳马尔可夫过程泛函的部分和方差呈现正则变化性的充要条件。我们还构造了一类 Metropolis-Hastings 算法，当方差不是 $n$ 的线性函数时，该类算法满足中心极限定理和不变性原理。

关键词

渐近方差马尔可夫过程正则变化中心极限定理 metropolis-hastings 算法平稳过程正态转移算子

引用

@article{arxiv.1405.2411,
  title  = {Asymptotic variance of stationary reversible and normal Markov processes},
  author = {George Deligiannidis and Magda Peligrad and Sergey Utev},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1405.2411},
  year   = {2014}
}