未知转移矩阵下隐马尔可夫模型状态估计
概率论
2015-03-10 v2 统计理论
统计理论
摘要
本文发展了具有有限状态集的不可观测马尔可夫链的非线性滤波与预测方法。该马尔可夫链控制AR(p)模型的系数。利用AR(p)模型生成的观测，我们必须在未知概率转移矩阵的情况下估计马尔可夫链的状态。通过仿真，将提出的非参数算法与已知转移矩阵情况下的最优方法进行比较。
引用
@article{arxiv.1503.00167,
title = {On estimation states of hidden markov models in condition of unknown transition matrix},
author = {Vasily Vasilyev and Alexander Dobrovidov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.00167},
year = {2015}
}