隐马尔可夫模型中的鲁棒滤波与不确定性传播
概率论
2021-03-17 v2
摘要
我们考虑连续时间有限状态隐马尔可夫模型的滤波问题，其中转移速率矩阵和观测矩阵依赖于未知的时间相关参数，且对这些参数没有先验或随机模型可用。我们量化并分析了随着收集新观测值，所引发的不确定性如何随时间传播，并用于同时通过基于路径wise滤波的技术和关于粗糙微分方程最优控制的新结果，提供对隐信号的鲁棒估计并学习未知参数。
引用
@article{arxiv.2005.04982,
title = {Robust Filtering and Propagation of Uncertainty in Hidden Markov Models},
author = {Andrew L. Allan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.04982},
year = {2021}
}
备注
41 pages, 3 figures