离散时间隐马尔可夫模型的不确定性与滤波
统计方法学
2018-05-15 v4 最优化与控制
概率论
摘要
我们考虑从噪声观测中滤波未观测马尔可夫链的问题，且存在关于相关过程参数的不确定性。利用非线性期望理论，我们用惩罚函数描述不确定性，该函数可随时间向前传播以替代滤波器。
引用
@article{arxiv.1606.00229,
title = {Uncertainty and filtering of hidden Markov models in discrete time},
author = {Samuel N. Cohen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.00229},
year = {2018}
}